Kontak:Elizna Huysamen
- 021 808 3244
Plek: Van der Sterr building, 2nd Floor, Room 2048
?Hierdie werk is gebaseer op drie verskillende areas van navorsing: voorwaardelike statistiek, korrelasies en robuuste gemiddelde-variansie-optimering. Die geskiedenis en ontwikkeling rondom elkeen in moderne kwantitatiewe finansies word kortliks uiteengesit, voordat die Gerber-statistiek bekendgestel word. Die Gerber-statistiek is meer onlangs in die literatuur voorgestel en is 'n bewegende maatstaf. Die maatstaf is 'n voorwaardelike statistiek en sal as gevolg van kondisioneringsydigheid natuurlik verskil van volsteekproefmaatstawwe. Ons maak gebruik van 'n intu?tiewe twee-bates simulasie raamwerk om die statistiese gedrag van die Gerber Statistiek, oor sy drie vorme, beter toe te lig. Deur grafiese korrelasieprofiele te gebruik, ondersoek ons die maatstaf se gedrag oor opbrengskondisioneringsdrempel, steekproefgrootte en markverspreiding. Besonderhede oor die prestasiegedrag word gerapporteer terwyl verskeie voorbehoude rondom die begrip en gebruik daarvan gedemonstreer word. Ons kom tot die gevolgtrekking dat, hoewel dit interessant is, die Gerber-statistiek die beste beskou kan word as 'n onvolmaakte voorwaardelike afhanklikheidsmetriek.?
